検証システム 第２１回 セントルイス連銀 既発債データのダウンロード

【最近の経過】
第１８回　移動平均計算用サーバーシステム（２）
第１９回　移動平均金利のイールドカーブの作成
第２０回　移動平均金利による逆イールドの抽出

前回までに行った逆イールドの検証では、１９９０年７月からの３回の景気後退のみを対象としていました。
これは、ＦＲＢの３ヶ月債の最も古いデータが、１９８２年だったことによります。

セントルイス連銀の情報サイトには、１９５４年以降のSecondary Market（既発債市場）の３ヶ月債の金利データが公開されています。

このデータソースを利用すれば、１９６０年代以降の６回の景気後退と逆イールドの関係を検証することが可能となります。

今回と次回の二回に分けて、このセントルイス連銀のデータのダウンロード方法と、テーブルの更新方法を説明します。

●図１　セントルイス連銀の情報サイト

セントルイス連銀の情報サイトでは、米国債の金利の推移を照会することが出来ます。
ＤＴＢ３というコードで検索すると、図１のように、Secondary Market（既発債市場）の３ヶ月債の金利データを１９５４年まで遡って表示できます。
上の画面で、Ｄｏｗｎｌｏａｄ　Ｄａｔａ　をクリックすると、金利データのダウンロード画面が表示されます。

●図２　金利データのダウンロード画面

金利データのダウンロード画面では、Ｔｅｘｔ，Ｃｏｍｍａ　Ｓｅｐｅｒａｔｅｄを選択します。
これによって、ＣＳＶ形式でダウンロードされます。

●図３　ダウンロードした金利データ

ダウンロードした金利データをＥｘｃｅｌで開くと図３のようになります。
最も古いデータが、１９５４年１月４日ということになります。

このデータの１行目はコメントなので、ここで、削除しておきます。

これ以降は、検証システム　第１７回　移動平均計算用サーバーシステム（１）の手順で、ＣＳＶデータをサーバーのイールドテーブルへアップロードしてから、検証システム　第１８回　移動平均計算用サーバーシステム（２）の手順で、移動平均金利を計算しますが、その前に、システムの修正が必要になります。

次回は、１９７０年以前のデータを取り扱うために必要なサーバーシステムの修正内容と、実際のテーブル更新方法について説明します。