検証システム 第２２回 古い日付を取り扱うためのシステム修正内容

【最近の経過】
第１９回　移動平均金利のイールドカーブの作成
第２０回　移動平均金利による逆イールドの抽出
第２１回　セントルイス連銀　既発債データのダウンロード

前回までに、セントルイス連銀の情報サイトから、１９５４年以降の３ヶ月債の金利データをダウンロードしてきました。
このデータをサーバーのデータベースにアップロードして、移動平均金利を計算するのですが、その前に、システムの修正が必要となります。

現在、サーバー側で使用しているＯＳ（Ｌｉｎｕｘ）、言語（ｊａｖａ）、データベース（ＰｏｓｔｇｒｅＳＱＬ）は、いずれも、１９７０年以前の日付を、暦上の日付として認識出来ません。

従って、１９５０年代、１９６０年代の古いデータを取り扱うために、以下の修正を行います。

１．データベースの取引日の属性を、ＴｉｍｅＳｔａｍｐ型から、８桁の整数型に変更する。
２．プログラムを修正して、８桁の整数型の取引日に、ＹＹＹＹＭＭＤＤという形式で、取引日のデータを設定する。
３．データベースに、取引日の表示用に、文字列の項目を追加する。
４．プログラムを修正して、文字列の取引日に、ＹＹＹＹ／ＭＭ／ＤＤという形式で、取引日のデータを設定する。

●図１　変更後のイールドテーブル

イールドテーブルに対して、上記のシステム修正を行った後に、セントルイス連銀の１９５４年以降の３ヶ月債の金利データをアップロードした結果です。

左から二番目の項目が、整数の取引日で、一番、右側の項目が文字列の取引日です。
最も古い日付が、１９５４年１月４日です。

●図２　変更後の移動平均金利テーブル

移動平均金利を計算して、システム修正後の移動平均金利テーブルに、格納した結果です。

左から三番目の項目が、整数の取引日で、一番、右側の項目が文字列の取引日です。
最も古い日付が、１９５４年５月１２日です。

次回は、上記のようにアップロードした１９５４年以降の移動平均データを使って、逆イールドの発生状況を検証する予定です。