検証システム 第19回 移動平均金利のイールドカーブの作成

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今回は、前回までにサーバーのデータベースに作成した移動平均金利のテーブルを、ローカルのAccessデータベースにダウンロードして、移動平均金利イールドカーブを作ります。

サーバーのテーブルを直接、Accessから操作することも可能ですが、柔軟に分析を行なうために、ローカル環境に移して作業することにしました。

●図1 サーバーのイールド移動平均テーブルを、ダウンロードする。

前回までに作成したサーバーのイールド移動平均テーブル(Y002TBL)を、Excel形式で、ダウンロードします。

●図2 ダウンロードしたExcelファイルを、インポートする。

上記でダウンロードしたイールド移動平均テーブルのExcelファイルを、ローカルのAccessデータベースにインポートします。
名称は、移動平均金利テーブルにしました。

●図3 移動平均金利テーブルの内容

インポート後の移動平均金利テーブルの内容です。
サーバーと同様に、平均日数、期間、取引日、金利、更新日の順に、項目が並んでいます。

●図4 移動平均3ヶ月債のクエリ作成

上記の移動平均金利テーブルから、3ヶ月債のデータを抽出するためのクエリを作成します。
抽出条件は、期間が3(ヶ月)で、平均日数が、90(日)です。
抽出項目は、期間、取引日、金利です。

同様に、移動平均金利テーブルから、10年債のデータを抽出するためのクエリを作成します。
抽出条件が、3から120に変わるだけで、あとは同様です。

●図5 移動平均イールドカーブのクエリ作成

上記で作成した移動平均3ヶ月債のクエリと、移動平均10年債のクエリから、移動平均金利イールドカーブを作成します。
二つのクエリを取引日でリンクして、各々の金利をドロップして作成します。

●図6 移動平均イールドカーブの内容

上記で作成した移動平均イールドカーブのクエリを開くと、1982年5月12日から毎日の取引日、3ヶ月債の移動平均金利、10年債の移動平均金利が、1行に並んで表示されます。

次回は、この移動平均イールドカーブから、逆イールドのデータを抽出して、内容を検証してみたいと思います。