１．長期金利のデータの取得先について
先ず、米国の長期金利、すなわち、１０年物の米国債の利回りをどこから取得するかを、決めます。
米国の金利データの取得先としては、ＦＲＢの以下のサイトが、最も、一般的です。
FRB Selected Interest Rates (Daily) - H.15 Historical Data
しかし、このサイトの１０年物米国債の利回りの最も古い月次データは、１９５３年４月ですので、商品循環のサイクルとしては、１９８０年をピークとする１循環しか得られません。
一方、以下のサイトでは、１８８０年代からの米国の金利や株価のデータを見ることが出来ます。
www.multpl.com
１０年物米国債の利回りについても、１８８１年１月から直近までの月次データを保存しており、歴史的な分析を行う上で、有効な情報を得られます。
10 Year Treasury Rate
以下のグラフは、このサイトから取得した１０年物米国債の１８８１年１月から現在（２０１１年９月）までの推移です。
現在の長期金利が歴史的な低水準であることが分かります。
このサイトの注釈を見てみると、米財務省とケース・シラー指数で有名なイェール大学のロバート・シラー教授のデータが源泉となっているようです。
２．データ保存方法
http://www.multpl.com/のサイトのデータは、ダウンロード機能が用意されていないので、以下の手順で自分で変換する必要があります。
（１）ドラッグ＆コピー
少し時間がかかりますが、10 Year Treasury Rateの画面を開いて、年月と金利の部分を、手作業でドラッグしてコピーします。
（２）テキストファイルへ保存
コピーした内容を、テキストファイルに貼り付けて、保存します。
（３）Ｅｘｃｅｌ変換時の問題点と対応方法
次の段階として、上記のテキストファイルをＥｘｃｅｌに変換するわけですが、一つ大きな問題があります。
この長期金利のデータは、最も古い日付が、１８８１年となっていますが、Ｅｘｃｅｌで対応できる日付は、１９００年以降であるため、１９００年以前のデータは、日付の部分が単なる文字列として、変換されます。
文字列では、他のＰＰＩやＣＰＩなどの日付とリンクすることが出来ないため、分析が難しくなります。
対応方法として、以下の二種類の長期金利のデータを保存することにします。
・全データファイル・・・日付を文字列として、全データを保存する。
・一部データファイル・・・分析用として、１９００年以降の長期金利のデータを保存する。
（４）Ｅｘｃｅｌ変換
上記で述べたように、Ｅｘｃｅｌにテキストファイルをインポートして、全データと１９００年以降の分析用一部データの二つのファイルを保存します。
（５）Ａｃｃｅｓｓへのインポート
１９９０年以降の分析用一部データ（Ｅｘｃｅｌ形式）を、Ａｃｃｅｓｓのテーブルとして、インポートします。
（６）ＰＰＩとのリンク
新しくクエリを作成して、Ａｃｃｅｓｓにインポートした１９００年以降の長期金利データと、ＰＰＩのテーブルを日付でリンクします。
（７）クエリのＥｘｃｅｌ形式での出力
上記のクエリを開いて、Ｅｘｃｅｌ形式でエクスポートします。（長期金利／ＰＰＩ分析用データ）
（８）ＰＰＩの前年同月比の計算
エクスポートしたＥｘｃｅｌファイルを開いて、ＰＰＩの前年同月比を計算する式を追記し、全レコードに貼り付けます。
３．長期金利／ＰＰＩ分析用データの内容
参考のために、上記で作成した長期金利／ＰＰＩ分析用のＥｘｃｅｌデータから、１９８０年～１９８２年の部分を抽出してみました。
年月→長期金利→ＰＰＩ→ＰＰＩ前年同月比
1980/1/1 10.80 85.20 15.45%
1980/2/1 12.41 86.90 16.02%
1980/3/1 12.75 87.50 15.44% ＜＝ＰＰＩのピーク
1980/4/1 11.47 87.80 14.17%
1980/5/1 10.18 88.30 13.94%
1980/6/1 9.78 88.70 13.72%
1980/7/1 10.25 90.30 14.02%
1980/8/1 11.10 91.50 14.95%
1980/9/1 11.51 91.70 13.35%
1980/10/1 11.75 92.80 13.03%
1980/11/1 12.68 93.20 12.83%
1980/12/1 12.84 93.80 12.47%
1981/1/1 12.57 95.20 11.74%
1981/2/1 13.19 96.10 10.59%
1981/3/1 13.12 97.00 10.86%
1981/4/1 13.68 98.00 11.62%
1981/5/1 14.10 98.30 11.33%
1981/6/1 13.47 98.50 11.05%
1981/7/1 14.28 99.00 9.63%
1981/8/1 14.94 99.00 8.20%
1981/9/1 15.32 98.80 7.74% ＜＝長期金利のピーク
1981/10/1 15.15 98.90 6.57%
1981/11/1 13.39 98.80 6.01%
1981/12/1 13.72 98.80 5.33%
1982/1/1 14.59 99.70 4.73%
1982/2/1 14.43 99.80 3.85%
1982/3/1 13.86 99.60 2.68%
1982/4/1 13.87 99.60 1.63%
1982/5/1 13.62 99.80 1.53%
1982/6/1 14.30 100.00 1.52%
1982/7/1 13.95 100.40 1.41%
1982/8/1 13.06 100.30 1.31%
1982/9/1 12.34 100.00 1.21%
1982/10/1 10.91 100.20 1.31%
1982/11/1 10.55 100.30 1.52%
1982/12/1 10.54 100.50 1.72%
４．ネットの保存先
今回作成したデータは、ＳｋｙＤｒｉｖｅにアップしておきました。
（１）長期金利／ＰＰＩ分析用データ
10YearT_PPI
（２）長期金利（全データ）
注）このデータは、直接、Ｗｅｂで開くとエラーになるため、一旦、ＳｋｙＤｒｉｖｅからダウンロードして、使用してください。
公開フォルダ ← ここから、10YearTreasuryという名前のファイルをダウンロード。
なお、このデータの並びは、日付の降順（新しいもの順）です。
次回は、今回、作成した長期金利とＰＰＩの分析データを使って、商品循環との関係を分析してみます。
