検証システム　第６回　イールドスプレッドを求める

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今回は、３ヶ月債と１０年債のテーブルをリンクして、金利差（スプレッド）を計算するクエリを作成します。

図１　クエリの新規作成

クエリのオブジェクトから新規作成を選択して、デザインビューを開きます。

図２　テーブルの選択

メニューの中から３ヶ月債と１０年債のテーブルを選択すると、画面上方の領域に３ヶ月債と１０年債のオブジェクトが追加され、取引日がリンクされます。

図３　項目の選択

画面上方のテーブルの中から、以下の３項目をドラッグして、下の領域にドロップします。
・３ヶ月債の取引日
・３ヶ月債の金利
・１０年債の金利

図４　イールドスプレッドの追加

画面下側の領域の左から４番目の列に、３ヶ月債と１０年債の金利差（イールドスプレッド）を計算する式を追加します。
以下の式を、フィールドという領域に入力してください。
スプレッド: [１０年債.金利]-[３ヶ月債.金利]

図５　クエリの保存

このクエリを閉じて保存します。
名称を｢イールドカーブ｣にしました。

図６　クエリを開いて確認

保存した｢イールドカーブ｣クエリを開くと、データが確認できます。
項目は、以下のように表示されます。
・取引日
・３ヶ月債の金利
・１０年債の金利
・スプレッド

注）スプレッドは、浮動小数点のため、小数点以下が１２桁まで表示されます。

このテーブルは、１９８２年１月１４日から２００９年１１月１２日までの、米国債の３ヶ月債金利と１０年債金利と、その金利差を表示しています。
データ件数は、６９６７件有ります。

次回は、このクエリを使って、逆イールドのデータを抽出してみます。