検証システム　第３９回　長期４０年シミュレーション　１９８０年～１９８９年

前回から引き続き、１９８０年代の長期シミュレーションを行います。

前回の終了時点での繰越内容は、以下のとおりでした。

資金残高：２４２．１０

繰越損失：１０３．８８

６．１９８０年のロングポジション

開始日：１９８０年６月２５日
終了日：１９８０年１２月１９日から２Ｑ

開始契機：１９７９年６月２５日におけるノーズダイブ検知
終了契機：１９８０年１２月１９日における移動平均金利の逆イールド検知

【１株単位】
　開始株価：１１６．７２
　終了株価：１３２．４３・・・逆イールド検知から２Ｑの単純平均

　株価変化率：＋１３．４６％
　レバレッジ：１倍
　株価利益率：＋１３．４６％
　手数料：０．１１

　四半期経過回数：２
　四半期配当：０．９３

　粗利：１６．５４

【総額】
　税額：０・・・繰越損失＞利益の為
　純利益：３４．３０

　利益率：１４．１７％
　実年数：０．７５
　年利率（単利）：１８．８９％

　資金残高：２７６．４０
　繰越損失：６９．５７

７．１９８０年のショートポジション

開始日：１９８０年１２月１９日から２Ｑ
終了日：１９８２年１月１８日

開始契機：１９８０年１２月１９日における移動平均金利の逆イールド検知
終了契機：１９８２年１月１８日における短期債金利の下落トレンド終了。（ノーズダイブ非検知パターン）

【１株単位】
　開始株価：１３２．４３・・・逆イールド検知から２Ｑの単純平均
　終了株価：１１７．２２

　株価変化率：－１１．４９％
　レバレッジ：２倍
　株価利益率：＋２２．９７％
　手数料：２．５２

　粗利：２７．９０

【総額】
　税額：０・・・繰越損失＞利益の為
　純利益：５８．２４

　利益率：２１．０７％
　実年数：１．０８
　年利率（単利）：１９．４５％

　資金残高：３３４．６４
　繰越損失：１１．３３

８．１９８２年のロングポジション

開始日：１９８２年１月１８日
終了日：１９８９年８月９日から２Ｑ

開始契機：１９８２年１月１８日における短期債金利の下落トレンド終了。（ノーズダイブ非検知パターン）
終了契機：１９８９年８月９日における移動平均金利の逆イールド検知

【１株単位】
　開始株価：１１７．２２
　終了株価：３４４．２４・・・逆イールド検知から２Ｑの単純平均

　株価変化率：＋１９３．６７％
　レバレッジ：１倍
　株価利益率：＋１９３．６７％
　手数料：０．６３

　四半期経過回数：３０
　四半期配当：１４．０４

　粗利：２４０．４５

【総額】
　税額：１３５．０２
　純利益：５４０．０９

　利益率：１６１．３９％
　実年数：７．５
　年利率（単利）：２１．５２％

　資金残高：８７４．７３
　繰越損失：０

９．１９８９年のショートポジション

開始日：１９８９年８月９日から２Ｑ
終了日：１９９０年９月１７日

開始契機：１９８９年８月９日における移動平均金利の逆イールド検知
終了契機：１９８９年９月１５日におけるノーズダイブ検知

【１株単位】
　開始株価：３４４．２４・・・逆イールド検知から２Ｑの単純平均
　終了株価：３１７．７７

　株価変化率：－７．６９％
　レバレッジ：２倍
　株価利益率：＋１５．３８％
　手数料：６．５４

　粗利：４６．４０

【総額】
　税額：２３．５８
　純利益：９４．３２

　利益率：＋１０．７８％
　実年数：１．０８
　年利率（単利）：＋９．９５％

　資金残高：９６９．０６
　繰越損失：０

◆◆◆

今回のシミュレーションは、１９８０年～１９８９年の１０年間の取引を開示しました。
１９９０年以降は、次回に開示します。

結果を振り返ると、１９８０年代は、１９７９年のショートポジションで発生した損失を、１０年間で取り戻した期間だったことが分かります。

長期シミュレーションが終わった後に、再度、検証することになりますが、１９８０年代のような商品の強気相場でどのように投資すべきが、重要なポイントになります。