検証システム 第９回 株価指数データのダウンロードとデータベースへの格納

今回は、景気循環と株価の関係を分析する準備として、株価指数データをダウンロードして、データベースに格納します。

【これまでの経過】
第１回　金利データのダウンロード
第２回　金利データの内容と編集
第３回　Ａｃｃｅｓｓデータベースの作成
第４回　Ａｃｃｅｓｓデータベースへの金利データの格納
第５回　不要データの削除
第６回　イールドスプレッドを求める
第７回　逆イールドのデータを抽出する
第８回　逆イールドと景気後退との関係

ダウンロードするデータは、米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ５００指数です。

図１　ダウンロード先サイト

EconStatsというサイトを開きます。

図２　ＣＳＶデータに変換後（Ｅｘｃｅｌ形式）

まず、上記のサイトの左の上側にある『Ｄａｙ』をクリックして、日次のデータを表示します。
次に、その『Ｄａｙ』の右側にある『Ｘ』マーク(Excelマーク)をクリックして、データをＣＳＶに変換します。
さらに、そのデータをブラウザのファイルメニューを使って、一旦、自分のＰＣにダウンロードしてください。

図３　不要部分削除後のＣＳＶデータ

ダウンロードしたデータをＥｘｃｅｌなどを開いて、以下のように編集します。
１．左側から１列目の日付と６列目のClose for Day(終値)の列のデータのみが必要なので、それ以外の列のデータを削除します。
２．上側から１行目から１７行目のコメント行は不要なので削除します。
３．ＣＳＶデータを更新します。

図４　Ａｃｃｅｓｓテーブル定義

Ｓ＆Ｐ５００データを格納する先のＡｃｃｅｓｓテーブルを新規に作成します。
名称は『Ｓ＆Ｐ５００』として以下の２項目を定義します。
１．取引日・・・日付／時刻型
２．指数・・・数値型。フィールドサイズは単精度浮動小数点型。

図５　不要データ削除クエリ

上記で作成した『Ｓ＆Ｐ５００テーブル』にＣＳＶデータをインポートします。
その時に、指数に数値以外のデータが入っているレコードがあるので、エラーでも強制的にインポートを続けてください。
インポート後、削除クエリを作成・実行して、指数がＮｕｌｌとなっている不要データを削除します。

図６　Ｓ＆Ｐ５００テーブルの中身

最終的に、Ｓ＆Ｐ５００テーブルには、１９５０年１月５日から現在までの、毎日の終値での指数が格納されます。
データ件数は、約１万５千件あります。

次回は、このデータを使って、景気循環と株価の関係を調べます。