検証システム　第７回　逆イールドのデータを抽出する

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今回は、前回、作成したイールドスプレッドを求めるクエリから、逆イールドのデータを抽出するクエリを作成します。

図１　クエリの新規作成

クエリのオブジェクトから新規作成を選択して、デザインビューを開きます。

図２　クエリの選択

メニューの中からイールドカーブのクエリを選択すると、画面上方の領域にオブジェクトが追加されます。

図３　項目の選択とイールドスプレッドの条件設定

画面上方のクエリの中から、全項目（＊をドラッグ）とイールドスプレッドをドラッグして、下の領域にドロップします。

ドロップしたイールドスプレッドは条件設定用なので、表示のチェックを外してから、抽出条件欄に以下のように入力します。
<0
これで、イールドスプレッドがマイナスの逆イールドデータのみが抽出されます。

図４　クエリの保存

このクエリを閉じて保存します。
名称を｢逆イールド抽出クエリ｣にします。

図５　クエリを開いて確認

保存した｢逆イールド抽出クエリ｣を開くと、逆イールドのデータが確認できます。
1982年2月1日から2007年8月27日の４９１件です。
元々のイールドカーブのデータが1982年1月4日から2009年11月12日の６９６７件でしたから、逆イールドの出現確率は、７％ということになります。

次回は、逆イールドのデータを分析してみます。