2020/3/20 米・金融環境指数リスク指数 -0.13 △

・米シカゴ連銀

・２０２０年３月２０日

・金融環境指数（ＮＦＣＩ）

・ＮＦＣＩリスク指数、マイナス０．１３ポイント

・４週前から０．５１ポイント増

・FRED NFCIRISK

Chicago FED NFCI FAQ

注)

シカゴ連銀・金融環境指数は、資金調達の容易さを測る代表的な指標であり、その中のリスク指数は、合計１０５の変数に基づいて算出されます。

Risk Indicators in the NFCI and ANFCI https://www.chicagofed.org/~/media/publications/nfci/nfci-indicators-list-pdf.pdf

NFCIを構成する変数の中で、ウェイトの高い上位５位の変数は以下の通りです。

BofAML 3-5 yr AAA CMBS OAS spread4

ICE BofAML ABS/5-yr Treasury yield spread

CBOE Market Volatility Index VIX

BofAML Home Equity ABS/MBS yield spread

ICE BofAML Financial/Corporate Credit bond spread