2020/2/14 米・金融環境指数リスク指数 -0.80 ▼

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・米シカゴ連銀

・2020年2月14日

・金融環境指数(NFCI)

・NFCIリスク指数、マイナス0.80ポイント

・4週前から0.03ポイント減

FRED NFCIRISK

注)

シカゴ連銀・金融環境指数は、資金調達の容易さを測る代表的な指標であり、その中のリスク指数は、合計105の変数に基づいて算出されます。

Risk Indicators in the NFCI and ANFCI https://www.chicagofed.org/~/media/publications/nfci/nfci-indicators-list-pdf.pdf

 

NFCIを構成する変数の中で、ウェイトの高い上位5位の変数は以下の通りです。

 

BofAML 3-5 yr AAA CMBS OAS spread4

ICE BofAML ABS/5-yr Treasury yield spread

CBOE Market Volatility Index VIX

BofAML Home Equity ABS/MBS yield spread

ICE BofAML Financial/Corporate Credit bond spread