今回は、上記の事実を確認するために、1950年代以前の米国債利回りの公開情報について調べます。
従って、今後は、精度を落とした月次のイールドカーブを作成して分析することにします。
月次の米国債10年債利回りについては、1871年1月まで遡ることが可能です。
以下のグラフは、1871年1月からの米国債・新発債10年債利回りの推移です。
また、米国債3ヶ月既発債利回りの月次データについては、1934年1月まで遡ることが可能です。
以下のグラフは、1934年1月からの米国債・既発債3ヶ月債利回りの推移です。
次回は、これらのデータを使って、1934年からのイールドカーブを作成してみることにします。