商品循環　第９７回　２０１２年までのエネルギー価格指数の取得

商品循環 #株式
【直近の履歴】

前回は、２０１２年までの商品価格指数を計算する前準備として、１８００年から２０１２年７月までの、ドルの実質価値を再計算しました。

今回は、ＩＭＦのデータを使って、２０１２年までのエネルギー価格指数を取得する方法を検討します。
このエネルギー価格指数は、全体の商品価格指数のサブセットとして利用します。

１．ＩＭＦの商品価格データ

   これまでに使用してきた、ＵＳＤＡやＵＳＧＳ、ＥＩＡなどの商品価格データは、直近が、２０１０年あるいは２０１１年であったため、タイムリーな分析には、不十分でした。

　一方、ＩＭＦの以下のサイトには、直近の２ヶ月と４四半期ならびに過去３年間の年平均の商品価格が載っています。


従って、２０１２年の商品価格は、この、ＩＭＦデータの月次と四半期のデータから計算して取得することにします。

２．原油価格の取得

１８５９年から２０１１年までは、これまでの、ＥＩＡの原油価格データ（ＷＴＩ価格）を使用します。
２０１２年の原油価格は、ＩＭＦデータから、West Texas Intermediate(WTI)の平均を算出します。

３．天然ガス価格の取得

１９２２年から２０１１年までは、これまでの、ＥＩＡの天然ガス価格データを使用します。 

２０１２年の天然ガス価格は、ＩＭＦデータから、US, domestic market(米国内市場)の平均を算出します。
ただし、天然ガス価格の単位が、ＥＩＡは、ＴＣＦ当たり、ＩＭＦは、１０００立方メーター当たりと異なるので、ＩＭＦデータに３５．３１を乗じて、ＴＣＦ当たりに単位を統一します。

４．ウラン価格の対象外

このＩＭＦデータは、これまで対象としてきたウランの価格が載っていません。
従って、今回のエネルギー価格指数を求める際には、ウランを対象外とします。

５．石炭価格の対象外

このＩＭＦデータには、オーストラリア産と南アフリカ産の二種類の石炭価格が載っていますが、これまで、対象としてきた米国産の石炭価格が載っていません。
従って、今回のエネルギー価格指数を求める際には、ウランと同様に石炭も対象外とします。

６．重み付けの見直し

各商品の重要度に基づいて、各年毎の重み付けを以下のように、決定しました。

１８６０年～１９２９年・・・原油（１００％）
１９３０年～１９９９年・・・原油（９５％）、天然ガス（５％）
２０００年～２０１２年・・・原油（９０％）、天然ガス（１０％）

７．エネルギー価格指数の計算

１９０１年のエネルギー価格指数の初期値を１００とします。
１９０２年以降は、上記の加重前年同月比を前年のエネルギー価格指数を乗じた値を、当年のエネルギー価格指数として、２０１２年まで求めていきます。

８．エネルギー価格指数（実質）の推移

上記で求めたエネルギー価格指数（実質）の推移をグラフ化すると以下のとおりです。

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９．データ保存先

今回、作成したエネルギー価格指数（実質）のデータは、ＳｋｙＤｒｉｖｅに保存しておきました。

ユーザーＩＤ： yada7215の公開フォルダにある、 energy_idx_toDatex.xls を参照してください。

次回は、２０１２年までの農産物の実質価格指数を求めてみようと思います。